Компоненты кредитного риска
Система управления кредитным риском
Качество кредитного портфеля
Политика управления кредитными рисками
Политика по ограничению кредитных рисков
Классификация активов
Политика по резервированию кредитных потерь
Методика анализа кредитного риска
Показатели оборачиваемости и рентабельности
Класс кредитоспособности: S = более 2,35
Организационная структура и характеристика Муромцевского отделения № 2257 Сбербанка РФ
Кредитные операции Муромцевского ОСБ № 2257
Управление кредитным риском в Муромцевском ОСБ № 2257
Анализ финансового состояния
Недостатки в управлении кредитным риском
Запрашиваемый кредит
Среднемесячные расходы Заемщика за последние полгода
Информация по ранее выданным кредитам (поручительствам) Заемщика
Навигация
Класс кредитоспособности: S = более 2,35
Управление кредитным риском в коммерческом банке (на примере Сберегательного Банка РФ)
160129
знаков
25
таблиц
0
изображений
3 класс кредитоспособности: S = более 2,35
Далее определенный таким образом класс кредитоспособности корректируется с учетом показателей качественной оценки. При отрицательном влиянии этих факторов, класс кредитоспособности может быть снижен на один класс.
Если в результате качественной оценки выявлены факторы, очевидно свидетельствующие о неспособности клиента выполнять свои обязательства, клиенту присваивается класс «d» − дефолт. К таким факторам относятся в том числе, но не исключительно:
– наличие просроченной задолженности перед Банком сроком более 30 дней;
– вынесение арбитражным судом определения / решения о введении в отношении клиента одной из процедур банкротства в соответствии с законодательством.
Стоп-факторы, являющиеся основанием для отказа в предоставлении кредита:
– С даты государственной регистрации Заемщика прошло менее 1 года, за исключением случаев изменения наименования организации (реорганизация);
– Наличие просроченной задолженности перед Банком;
– Вынесение арбитражным судом определения / решения о введении в отношении Заемщика одной из процедур банкротства;
– Заемщик находится в состоянии судебного процесса, который может существенно ухудшить его финансовое состояние;
– Стабильная убыточность текущей деятельности Заемщика и / или отсутствие деятельности на протяжении анализируемого периода;
– Отрицательная величина чистых активов.
При выявлении одного из перечисленных стоп-факторов кредит не может быть предоставлен.
При расчете платежеспособности Заемщика, физического лица определяется его среднемесячный доход за вычетом налога на доходы физических лиц.
Для работающих заемщиков расчет ведется по формуле 11.
Д = Среднемесячный доход ´ (1 − Ставка НДФЛ)
Формула 11
Где, Д − доход за вычетом налога на доходы физических лиц;
Среднемесячный доход − среднемесячный доход за последние 6 месяцев;
Ставка НДФЛ − ставка налога на доходы физических лиц в процентах.
Сумма налога НДФЛ, указанная в справке по форме 2-НДФЛ является справочной информацией и в расчете не используется.
Для пенсионеров платежеспособность определяется на основании справки по форме отделения ПФР и / или другого государственного органа, выплачивающего пенсию.
При предоставлении кредита пенсионеру, получающему пенсию через Банк, расчет платежеспособности осуществляется исходя из фактически поступивших средств на его вклад, на который зачисляются суммы пенсии (счет банковской карты), от органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, за последний месяц на основании выписки, полученной из подразделения бухгалтерии.
Платежеспособность Заемщика определяется на момент его обращения в Банк следующим образом (формула 12):
Р = Дч ´ К ´ t
Формула 12
Где, Дч − среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей.
К − коэффициент в зависимости от величина Дч.
К = 0,7 при Дч в сумме до 45 000 руб.
К = 0,8 при Дч в сумме свыше 45 000 руб.
t − срок кредитования (в мес.).
Если в течение предполагаемого срока кредитования Заемщик вступает в пенсионный возраст, то его платежеспособность определяется по формуле 13.
Р = Дч1 ´ К1 ´ t1 + Дч2 ´ К2 ´ t2
Формула 13
Где, Дч1 − среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Дч,
t1 − период кредитования (в мес.), приходящийся на трудоспособный возраст Заемщика,
Дч2 − среднемесячный доход пенсионера (равный базовой части трудовой пенсии с вычетом индексации),
t2 − период кредитования (в мес.), приходящийся на пенсионный возраст Заемщика.
К1 и К2 − коэффициенты аналогичные К, в зависимости от величин Дч1 и Дч2.
Месяц вступления Заемщика в пенсионный возраст относят к трудоспособному периоду.
Максимальный размер предоставляемого кредита (Sp) определяется исходя из платежеспособности Заемщика (Р) на момент его обращения в Банк (формула 14).
| Sp = | Р | |
| 1 + | (t+1) ´ годовая % ставка по кредиту | |
| 2´12´100 | ||
Формула 14
Где, t − срок кредитования (в целых месяцах).
Полученная величина максимальной суммы кредита корректируется в сторону уменьшения с учетом предоставленного обеспечения возврата кредита и иных факторов, обусловленных социально-экономическими характеристиками Заемщика и региона его проживания.
При этом совокупное обеспечение должно покрывать сумму кредита и причитающихся за его пользование процентов за период не менее одного года (либо сроком, установленным кредитным договором), т.е. при расчете максимального размера предоставляемого кредита (Sо), исходя из совокупного обеспечения (О) по формуле 15.
| Sо = | О | |
| 1 + | (t+1) ´ годовая % ставка по кредиту | |
| 2´12´100 | ||
В случае, если кредит предоставляется сроком до 1 года, (t) принимается равным сроку кредита (в целых месяцах), в остальных случаях (t) принимается за 12 месяцев.
В целях определения максимальной величины кредита, которая может быть предоставлена Заемщику, необходимо произвести расчет показателей Sp и Sо, затем сравнить значения. При этом максимальная сумма кредита не должна превышать меньшего показателя из сравниваемых значений.
Погашение основного долга и уплата процентов может осуществляться при ежемесячном погашении основного долга или дифференцированными платежами. При этом течение срока погашения кредита порядок погашения не меняется.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В МУРОМЦЕВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 2257 СБЕРБАНКА РФ
Похожие работы
... риска за год с 6,1-4,3 % просроченный ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля наконец удельный вес снизился на 90%. Заключение Проведенное исследование на тему «Совершенствование управления кредитными рисками коммерческого банка» позволяет сделать следующие выводы. Кредит играет специфическую роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производство, но и ускоряет ...
... рынку в целях повышения общего уровня понимания ситуации на рынке и степени информированности как участников, так и надзорных органов. 2. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СБ РФ 2.1 Характеристика Сбербанка РФ Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской ...
... состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов. Управление кредитным риском - это и процесс и сложная система. Процесс начинается с определения рынков кредитования, которые часто называются « целевыми рынками». Он продолжается в форме последовательности ...
... размера риска на одного заемщика; - систематическое наблюдение и контроль за рисками со стороны руководства; - эффективное обеспечение или страхование кредитов; Важнейшими элементами управления кредитными рисками выступают информационные системы; методы оценки кредитоспособности клиентов и тщательное документирование, но в первую очередь - определение четкой политики и процедуры кредитования. ...
0 комментариев