Аналіз кредитної діяльності АКБ “Приватбанк”

2.1 Аналіз кредитної діяльності АКБ “Приватбанк”

ПриватБанк заснований як товариство з обмеженою відповідальністю згідно з рішенням зборів засновників від 07.02.1992 року і зареєстрований НБУ 19.03.1992 року, про що внесено запис у Книгу реєстрації комерційних банків України № 92. У 2000 році банк реорганізований у Закрите акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» і перереєстрований НБУ 4 вересня 2000 року, реєстраційний № 92 [59].

Нова редакція Статуту зареєстрована Національним банком України 18 липня 2001 р., реєстраційний № 92. Останні зміни та доповнення до Статуту зареєстровані Національним банком України 01 жовтня 2006 року за реєстраційним № 92.

Форма власності – приватна (код-10). Юридична адреса і фактичне місце знаходження банку: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс: 778-54-74. Кореспондентський рахунок № 32009100400 в ОУ НБУ м. Дніпропетровськ, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570.

Станом на кінець дня 31.12.2006 року до складу системи ПриватБанку входять:

–     Головний офіс, розташований у м. Дніпропетровськ (Україна);

–     Регіональні підрозділи у складі 39 філій, у тому числі філія на Кіпрі, та 2172 відділення;

–     Представництва в м. Київ (Україна), м. Алмати (Республіка Казахс-тан).

Діяльність Банку здійснюється відповідно до:

–     банківської ліцензії № 22, виданої НБУ 04.12.2001 р.

–     дозволу № 22-1, виданого НБУ 04.12.2001 р.

–     дозволу № 22-2, виданого НБУ 29.07.2003 р.

В консолідовану групу ЗАТ КБ «ПриватБанк» у 2006 році входили дві банківські компанії та ще дванадцять юридичних осіб різної організаційно-правової форми (табл.2.1).

Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) АКБ „Приватбанк” був лідером банківської системи України і займав наступні рейтингові місця [60]:

- Обсяг валюти активів балансу – 21 664,360 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг власного капіталу – 2 307,466 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг статутного капіталу – 189,228 млн.євро( 2 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля – 16 763,230 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб - 9 966,027 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб – 4 016,333 млн.грн.( 3 місце);

- Обсяг балансового прибутку – 472,042 млн.грн.( 1 місце);

- Прибутковість статутного капіталу – 41,774 % ( 11 місце);

- Прибутковість активів балансу – 2,179 % ( 6 місце);

Станом на 01.01.2007 року (за результатами 2006 року) АКБ „Приватбанк” закріпив позиції лідера і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [60] та відносні частки фінансів банківської системи України:

- Обсяг валюти активів балансу – 32 680,0 млн.грн.( 1 місце – 10,31%);

- Обсяг власного капіталу – 4 0290,442 млн.грн.( 1 місце – 9,49%);

- Обсяг статутного капіталу – 312,971 млн.євро( 2 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля – 27 532,83 млн.грн.( 1 місце – 10,9%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб – 14 735,393 млн.грн.( 1 місце – 15,1%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб – 8 240,128 млн.грн.( 1 місце – 9,534%);

- Обсяг балансового прибутку – 471,775 млн.грн.( 1 місце – 11,91%);

- Прибутковість статутного капіталу – 22,66 % (24 місце);

- Прибутковість активів балансу – 1,444 % (33 місце);

Станом на 01.07.2007 року (за результатами 1 півріччя 2007 року) АКБ „Приватбанк” продовжив закріплення позиції лідера по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [60] та відносні частки фінансів банківської системи України (Додаток А):

- Обсяг валюти активів балансу – 40 132,3 млн.грн.( 1 місце – 9,82%);

- Обсяг власного капіталу – 4 296,584 млн.грн.( 1 місце – 8,64%);

- Обсяг статутного капіталу – 306,29 млн.євро (3 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 33 502,38 млн.грн.( 1 місце – 10,16%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 17 289,41 млн.грн.( 1 місце – 14,84%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 12 409,121 млн.грн.( 1 місце – 11,53%);

- Обсяг балансового прибутку – 259,76 млн.грн. (2 місце – 10,78%);

- Прибутковість статутного капіталу – 24,95 % (21 місце);

- Прибутковість активів балансу – 1,295 % (43 місце);

В Додатку Б приведені баланси та звіти про результати діяльності АКБ «Приватбанк» у 2003 – 2007 роках [58], [59].

Таблиця 2.1

Склад консолідованої фінансово-промислової групи “Приват” начолі з ЗАТ АКБ “Приватбанк” у 2006 році

Кредитна заборгованість ЗАТ КБ «ПриватБанк» станом на кінець дня 31.12.2006 р. становить (рис.2.1) :

- 25 708 027 тис. грн (за вирахуванням резервів 3 059 473 тис. грн.);

- питома вага кредитного портфеля становить 76,11% загальних активів;

- порівняно з 2005 роком обсяг кредитного портфеля за 2006 рік збільшився на 11 426 785 тис. грн (+ 80,01%).

Кредитна заборгованість ЗАТ КБ «ПриватБанк» станом на кінець дня 30.09.2007 р. (за 3 квартали 2007 року) становить (рис.2.1):

- 36 099 479 тис. грн (за вирахуванням резервів 4 033 779 тис. грн.);

- питома вага кредитного портфеля становить 74,55% загальних активів;

- порівняно з 2006 роком обсяг кредитного портфеля за 3 квартали 2007 року збільшився на 10 391 452 тис. грн (+40,42%).

Найбільша питома вага в кредитному портфелі Банку належить таким галузям, як (Додаток В):

На рис.2.2 – 2.4 та в Додатках В і Г наведені графічні результати дослідження структури кредитного портфелю АКБ “Приватбанк” (2005 –2007 роки) у розрізі:

- галузева структура кредитів (Додаток В);

- тривалість наданих кредитів (Додаток Г);

- валютна структура наданих кредитів;

- динаміка ланцюгових темпів приросту валюти балансу та валюти кредитного портфелю.

Рис.2.1. - Динаміка росту кредитного портфелю АКБ “Приватбанк” у 2005 – 2007 роках (поквартально)

Рис.2.2. – Динаміка темпів приросту валюти балансу та кредитного портфелю АКБ “Приватбанк” у 2005 – 2007 роках (поквартально)

Рис.2.3. – Розподіл сум кредитів, наданих юридичним та фізичним особам, по тривалості кредитування в кредитному портфелі АКБ “Приватбанк” станом на 01.01.2007 року

Рис.2.4. – Валютна структура кредитного портфелю АКБ “Приватбанк” в 2005 та 2006 роках

Аналіз графіків рис.2.1 показує, що зростання у 2004 –2007 роках абсолютного обсягу кредитного портфелю АКБ “Приватбанк” з рівня 8,1 млрд.грн. до рівня 40,1 млрд.грн. змінило рівень питомої ваги резервів на кредитні ризики з 12,9% обсягу кредитного портфеля (2004 рік) до 10,05% обсягу кредитного портфеля (2007 рік) практично тільки за рахунок зміни співвідношення обсягів кредитів юридичних осіб до обсягів кредитів фізичним особам з рівня 1,86 (2004 рік) до рівня 1,31 (2007 рік).

Дослідження динаміки темпів приросту валюти балансу та кредитного портфелю АКБ “Приватбанк” у 2005 – 2007 роках (поквартально), наведене графіками рис.2.2 показало, що:

- ланцюговий темп приросту валюти баланса банку має постійне позитивне значення та знаходиться в діапазоні 8-16% за квартал;

- ланцюговий темп приросту обсягу кредитного портфелю банку має постійне позитивне значення та знаходиться в діапазоні 5-22% за квартал;

- на протязі 2005-2007 року існують часові інтервали перерозподілу кредитно-інвестиційного портфелю банку між кредитами клієнтам та іншими активними операціями, характеризуємі більш інтенсивним приростом валюти балансу, ніж приріст кредитного портфелю.

Аналіз строків кредитування в кредитному портфелі банку станом на 01.01.2007 року показує (рис.2.3):

а) для кредитів, наданих юридичним особам:

- максимум в 3,7 млрд.грн. розташований в часовому інтервалі від 1 до 3 місяців;

- в часових інтервалах від 3 місяців до 5 років загальні суми кредитів поступово знижуються від 2,5 млрд.грн. до 1,5 млрд.грн. в кожному з часових інтервалів;

- в часовому інтервалі більше 5 років юридичні особи практично не кредитуються;

б) для кредитів, наданих фізичним особам особам:

- перший максимум в 3,2 млрд.грн. розташований в часовому інтервалі від 8 днів до 1 місяця (поточні беззаставні кредити під наступну заробітну плату);

- другий максимум в 2,0 млрд.грн. розташований в часовому інтервалі від 3 до 5 років (автомобільне заставне кредитування);

- третій максимум в 1,4 млрд.грн. розташований в часовому інтервалі понад 10 років (іпотечне житлове кредитування).

Повалютно кредитний портфель АКБ “Приватбанк” має тенденцію до підвищення структурної частини кредитів в національній валюті та складається (рис.2.4):

- 58,0% (2005 рік) – 64,8%(2006 рік) – гривні;

-     38,8% (2005 рік) – 32,8%(2006 рік) – долари США;

-     кредити в євро та рублях – до 1,0 –2,0 % кредитного портфелю.

Похожие работы

Управління кредитними ризиками в комерційних банках

Скачать

248938

11

4

... портфеля банку: -  диверсифікація; -  лімітування; -  створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків. Класифікацію методів управління кредитним ризиком наведено в схемі 2.1. (додаток Т). Методи управління ризиком кредитного портфеля банку, які застосовуються в АКБ “Укрсоцбанк”: Диверсифікація. Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного ...

Особливості кредитування населення на споживчі потреби

Скачать

189784

6

5

... дозвіл НБУ банкам України на кредитування фізичних осіб в іноземній валюті та видачу «вільних» кредитів. Тобто майже всі банківські установи мають змогу займатися кредитуванням населення на споживчі потреби. Найзначніші обсяги кредитів населенню банки надавали у великих промислових центрах і регіонах, де сконцентровано населення з вищим рівнем доходів. Так, 2004 року на столицю та сім економічно ...

Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

Скачать

168932

5

31

... ій ліквідності АКБ "Приватбанк". Впровадження пропозицій і рекомендацій щодо шляхів оптимізації стратегії застосування не тільки інтегрально-нормативних, а і поточних інструментів управління платоспроможністю та ліквідністю комерційного банку з застосуванням механізмів геп-менеджменту, наданих в дипломній роботі, дозволить: зосередити увагу банківських установ на доцільності комплексного ...

Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

Скачать

77924

1

19

... банк” – найнижчий рівень ризикових активів, який належить до резервування. РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ РОБОТИ АКБ “ПРАВЕКС БАНК” 3.1 Математична модель фінансової діяльності та управління рентабельністю комерційного банку В курсовій роботі пропонується один з можливих комплексних підходів до побудови системи управління фінансовою діяльністю комерційного ...