Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Российский государственный торгово-экономический университет

Воронежский филиал

Курсовая работа

по дисциплине «ФИНАНСЫ»

Тема: «СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ»

Работу выполнила:

студентка

Научный руководитель:

Воронеж -2008


СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Специфика банковских рисков

1.1 Финансовые риски

1.2 Функциональные риски

1.3 Прочие внешние риски

2 Страхование банковских рисков

3 Полис комплексного страхования

Заключение

Список литературы

Приложение №1 Полис комплексного страхования


ВВЕДЕНИЕ

Страхование одновременно выступает как один из стабилизаторов экономической и социальной ситуации в стране и как одна из сфер экономики и бизнеса. Одновременно страхование считается одним из методов управления риском. Специфика страховой защиты состоит в компенсации ущерба при осуществлении страхового случая. Страхование банковских рисков, банковское страхование - уже на протяжении многих лет широко и довольно успешно применяется во многих экономически развитых странах.

Первый банковский страховой полис служил защитой капитала банка от крупных потерь, выданный в 1911 году в США. А в настоящее время, на рубеже веков только в США ежегодно продается более двух тысяч полисов банковского страхования.

В обстановке экономического спада коммерческие банки работают в области повышенного риска. Об этом свидетельствуют наиболее распространенные причины банкротства банков:

неудачные поиски участников нового капитала;

неудачная торговля закладными ценными бумагами;

превышение возможностей над спросом;

некачественный анализ информации о ситуации на финансовом рынке и клиентах банка и др.

Особенность банковского страхового бизнеса, связанно с высоким риском. Банки работают в области управляемого риска, поэтому очень важно уметь прогнозировать страхование банковских рисков, вовремя оценивать риски на финансовом рынке.

В связи с этим, цель данной курсовой работы рассмотрение возможностей страхования основных видов банковских рисков, сведения их к минимуму.


1 СПЕЦИФИКА БАНКОВСКИХ РИСКОВ

В настоящее время ведущими страховщиками в данной области являются члены лондонского страхового объединения Ллойда. Необходимость банковского страхования заключается в самой банковской деятельности и в присущем ей риске, который вытекает из неопределенности рыночной ситуации. Обычно страхуются те риски, на которые банк повлиять не может. Проценты, которые получает кредитное учреждение за оказанные услуги, определяются в большинстве случаев как плата за риск потерять не только прибыль, но и капитал.

Новые технологии, сложность управления банком, компьютерные преступления, вооруженные налеты, злоупотребление служащих банка, изменение моральных ценностей в обществе, неэффективное и непредсказуемое регулирование со стороны государства, возникновение новых видов деятельности и многое другое, что порождает приобретение финансовыми учреждениями страховых полисов. Потери такого рода могут быть компенсированы только путем страхования. Всем понятно, что любая предпринимательская деятельность связана с риском потерь вплоть до полного разорения предприятия и рискованность особенно высока с операциями на финансовых рынках.

Специалисты банковского дела выделяют множество банковских рисков. Кроме того, успешность работы банков зависит от общеэкономической конъюнктуры в стране, от изменений на отечественных и зарубежных финансовых рынках, от законодательства и действий правительства. Ни один из рисков не может быть устранен полностью. К тому же банковская деятельность по своей природе предполагает игру: на изменение процентных ставок, валютных курсов, котировках ценных бумаг.

Из выше сказанного видно, что эта деятельность является спекулятивной. Задача банка состоит в верном сочетании риска и ожидаемой прибыли. Таким образом, необходимость страхования, ее социально-общественная функция заключается в защите прибыли-дохода банка от неблагоприятных внешних и внутренних воздействий, которые никаким образом не должны повлиять на финансовую устойчивость кредитного учреждения, а, следовательно, на состояние денежно-кредитной системы государства.

Страхование банковских рисков не частное дело отдельного банка, потому что банк является хранителем и распорядителем общественного капитала. Он рискует не своими, а чужими средствами – средствами вкладчиков и кредиторов. Страхование капитала банка в полном объеме является непрактичным и не возможным, и, поэтому банк обязан создавать и пополнять резервные фонды, которые обеспечивают защиту от так называемых рисков низкого уровня. Для этого полномочные сотрудники банка определяют необходимые виды страхования, прежде всего от серьезных видов, которые ставят под вопрос дальнейшее существование банка. Для этого в некоторых странах существует генеральный банковский полис, являющийся обязательным. И это комплексное страхование помогает банку привлечь клиентов и инвестиции.

Особенно важно измерить и численно определить уровень какого-то конкретного вида риска или совокупного риска.

Под риском принимают некую ситуацию, связанную с принятием решения, при которой с одной стороны хоть и существует неопределенность относительно будущих событий и тенденций развития, но с другой стороны существует и распределение вероятностей возможных исходов.

На все виды рисков воздействует множество факторов, как окружающей среды, так и внутреннего характера. В значительной степени риски зависят и от того, на каком временном отрезке они рассматриваются.

На банк воздействуют следующие основные группы рисков:

Общие риски, которым подвержены все. Это стихийные бедствия, социальные потрясения и т.д. Типичный способ защиты от них - страховка.

Рыночные риски, которым подвержены все субъекты рынка. Проявляются они в неадекватной (неожиданной) реакции рынка на банковскую стратегию и продукты, во влиянии на рынок изменений политического и законодательного характера. Основной способ защиты от них - исследования рынка, прогнозирование и развитие маркетинга.

Банковские риски, связанные с функционированием кредитной организации. Это могут быть операционные риски - кредитный, инвестиционный, риски изменения базовых параметров - процентный, ликвидности, валютный и т.д.

По возможностям управления выделяют открытые и закрытые риски. Открытые риски не подлежат регулированию, закрытые регулируются.

Базельский комитет по банковскому надзору делит риски на внутренние и внешние. К внешним, связанным с изменением ситуации в экономике в целом, относятся: страновые, валютные, финансовые, правовые риски и риск стихийных бедствий. К внутренним - риск несбалансированной ликвидности, риски по отдельным операциям, риски, связанные с последствиями принятия некачественный решений, риск потери репутации.

Среди подходов, применяемых при классификации рисков, наиболее характерны следующие:

по типу субъекта - специализированные, отраслевые, универсальные

по месту возникновения - внешние и внутренние

по составе клиентов - мелкие, крупные, сопряженные, отраслевые

по методам расчета - комплексные, частные

по степени риска - плотные, умеренные, низкие

по времени - прошлые, текущие, будущие

по характеру учета - балансовые, забалансовые

по возможностям управления - открытые, закрытые

Возможна следующая классификация рисков:

Финансовые риски: (кредитный риск, процентный риск, риск ликвидности, инвестиционный риск, валютный риск, риск неплатежеспособности)

Функциональные риски: (стратегический риск; технологический риск; риск операционных или накладных расходов (риск неэффективности); риск внедрения новых продуктов и технологий (внедренческий риск)).

Прочие внешние риски: (риск несоответствия; риск потери репутации)


Информация о работе «Страхование банковских рисков»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 40553
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
168346
13
1

... Использование же этого вида страхования предприятиями малого и среднего уровня бизнеса, по мнению экспертов, в данное время практически исключено. 3. Пути развития страхования коммерческих рисков Экономическая и финансовая нестабильность деятельности российских предприятий обусловливает постоянный интерес к страхованию коммерческих рисков как эффективному способу защиты достигнутого уровня ...

Скачать
65958
1
0

... не является устоявшейся и требует постоянного совершенствования по мере развития системы кредитования, методов оценки финансового состояния заемщиков и качества выдаваемых ссуд. Методы управления валютными рисками (приложение 6.) Банковский валютный риск проявляется при открытой валютной позиции (ОВП), которая является его выражением. Следовательно, эффективное управление валютным риском может ...

Скачать
22984
0
0

... может лишь проверить некоторые сведения о заемщике, предоставленные им самим, или даже собрать какую-то иную информацию о нем. Но следует учитывать, что прибыль от операций по страхованию кредитных рисков весьма мала в абсолютном исчислении по сравнению с доходом банка, а затраты на проверку заемщика могут быть достаточно велики. Объективно страховщику невыгодно проводить тщательную проверку. Если ...

Скачать
45726
0
0

... операций, подверженных риску и анализ внешних факторов влияющих на образование и изменение риска. Под экономическим анализом понимают определенные приемы и методы оценки банковских операций с целью выявления операций, подверженных риску и причин его возникновения на возможно более ранних стадиях их формирования. В рамках проведения анализа решается задача получения достоверной картины текущего ...

0 комментариев


Наверх