Классификация рисков

2.  Классификация рисков

Основными видами риска являются:

1)  производственный, связанный с возможностью невыполнения организацией своих обязательств по отношению к заказчику;

2)  финансовый, связанный с возможностью невыполнения организацией своих финансовых обязательств перед инвесторами, как следствие использования для финансирования деятельности организации заемных средств;

3)  инвестиционный, связанный с возможным обесценением инвестиционно-финансового портфеля, состоящего как из собственных, так и из приобретенных ценных бумаг;

4)  рыночный, связанный с возможным колебанием рыночных процентных ставок на фондовом рынке и курсов валют;

5)  политический, обусловленный возможными убытками предпринимателей и инвесторов вследствие нестабильной политической ситуации в стране.

Риски могут быть вызваны следующими причинами:

·  отсутствием полной информации;

·  случайностью;

·  противодействием.

3. Анализ рисков в управлении проектами

Все участники проекта понимают рисковый характер заключаемых сделок и, естественно, заинтересованы в снижении уровня риска.

Управление проектом должно осуществляться с обязательным учетом риска участия.

Назначение анализа риска - дать потенциальным партнерам необходимые данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте или конкретного управленческого решения.

Анализ рисков делиться на 2 дополняющих друг друга (и неразрывных вида):

а) качественный анализ;

б) количественный анализ.

Задача качественного анализа:

- определить факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых риск возникает. Другими словами: задача заключается в установлении потенциальных зон риска.

Этот этап чрезвычайно важен, так как от выявленного риска можно застраховаться (даже от непредсказуемого), невыявленный или проигнорированный риск чреват серьезными экономическими последствиями.

В инвестиционных проектах могут быть следующие основные причины риска:

а) ошибки в проектно-сметной документации;

б) недостаточный уровень квалификации специалистов;

в) задержки поставок;

г) срыв графика субподрядчиками;

д) низкое качество работ;

е) разрыв контракта;

ж) форс-мажорные обстоятельства и др.

Каждая из этих возможных причин анализируется отдельно, причем желательно рассмотрение отдельно каждого поставщика, каждого субподрядчика и т.д.

Наиболее распространенными методами количественного анализа риска являются:

а) статистический;

б) экспертный метод;

в) метод аналогий;

г) моделирование и др.

Содержание статистического метода анализа.

Этот метод заключается в сборе и классификации данных о последствиях воздействия неблагоприятных факторов риска на другие (аналогичные) проекты.

Изучив данные о поведении каждого элемента явления и выразив их через среднеквадратичные отклонения, можно математически рассматривать вероятное поведение системы в целом.

Естественно, что поскольку все составляющие системы проанализировать из-за их большого числа невозможно, анализ ограничивается анализом элементов, которые представляются важнейшими.

На основе этих методов можно сделать определенные заключения общего характера.

Этот метод обладает одним недостатком: при недостаточной статистике неразличимы последствия отдельных факторов (они «маскируются» друг другом), конечный результат представляется как результат сложного (и непонятного) взаимодействия ряде непредсказуемых причин.

Содержание экспертного метода анализа риска.

Этот метод представляет собой фактически еще один вариант статистического анализа.

Он заключается в привлечении возможно большего числа экспертов для определения количественной оценки последствий действия какого-либо фактора, либо их комбинации.

Полученные оценки анализируются с точки зрения их разброса и выявляются наиболее вероятные последствия исследуемого явления.

Преимуществом этого метода перед статистическим заключается в том, что каждый эксперт самостоятельно проводит анализ своего банка данных. Его недостаток в субъективности мнений.

Метод аналогий предполагает использование данных по другим предприятиям.

Моделирование ситуации с помощью программного обеспечения позволяет проводить испытания ситуации на внешние воздействия.

5. Организация работы по анализу риска

Возможен следующий порядок:

- подбор опытной команды;

- подготовка вопросника и встреча с экспертами и заказчиком;

- выбор техники анализа риска;

- установление факторов риска и их последствий;

- установление взаимосвязи отдельных рисков и совокупного эффекта их воздействия;

- распределение рисков между участниками проекта;

- рассмотрение результатов анализа риска.

Обычная практика распределения риска заключается в том, чтобы сделать за риск ответственным того, кто в состоянии управлять (контролировать) ситуацией.

Однако, учитывая, что на риск неохотно идут все без исключения участники проектов, риск распределяют по источникам, т.е. ответственным за его последствия назначается тот, кто контролирует эту часть проекта.

Например, ответственным за события вследствие неплатежей, естественно, является инвестор, убытки на стройплощадке погашает подрядчик и т.д.