Аналіз рядів розподілу(задача 5)

2.3 Аналіз рядів розподілу(задача 5)

Задача 5. На основі варіаційних рядів розподілу, наведених в табл.2.3, розрахувати середнє значення варіанти, моду та медіану. Оцінити ступінь варіації у відповідному періоді, розрахувавши розмах варіації, середнє лінійне та середнєквадратичне відхилення, а також лінійний, квадратичний коефіцієнти варіації та коефіцієнт осціляції.

Таблиця 2.7

Статистичний аналіз варіаційних рядів розподілу

Результати розрахунків, виконаних за допомогою стандартного програмного забезпечення “електронних таблиць” EXCEL-2000, наведене в табл.2.7. Одночасно в табл.2.7 наведені формули розрахунків.

Як видно з результатів розрахунків, величина коефіцієнтів варіації вартості акції менше 33%, що підтверджує висновки графіку гістограми рис.2.2 про нормальність розподілу варіанти – величина вартості акції комерційного банку. При цьому слід відмітити, що у звітному періоді коефіцієнти варіації та осціляції виборки зросли відносно базового періода.

Таблиця 2.3

Результати додаткових розрахунків показників діяльності за даними первинного спостереження ранжовані за варіантою – рівень виконання плану (Основні показники діяльності акціонерних банків України)

Таблиця 2.4

Результати додаткових розрахунків показників діяльності за даними первинного спостереження ранжовані за варіантою – ціна акції у базовому періді (Основні показники діяльності акціонерних банків України)

2.4 Відносні статистичні показники(Задача 3,4)

Задача 3. За даними для перших 4-х банків з табл.2.2 про вартість акцій банків побудувати робочу таблицю форми , наведеної в методичних вказівках, передбачивши в ній графи для обчислення таких відносних величин ( з точністю 0,0001):

планового завдання;

динаміки;

виконання плану;

структури та структурних зрушень;

Таблиця 2.8

Розрахунок відносних величин динаміки вартості акцій банків

Задача 4. В табл.2.2 знайти відносні величини інтенсивності, пояснити їх економічний зміст, методику визначення для кожного банку та в цілому для всієї сукупності.

Таблиця 2.9

Розрахунок показників інтенсивності – темпів приросту вартості акцій

2.5 Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку, графічні методи(Задача 6, 7)

Задача 6. Побудувати ряд динаміки для прибутку комерційного банку за 9 місяців, використавши (умовно) показники для перших 9-ти банків з табл.2.2.

Форма побудованої таблиці – відповідно методичним вказівкам, передбачивши можливість розрахунку(базисним та ланцюговим методом) показників (точність 0,0001) :

абсолютний приріст;

коефіцієнт росту;

темп росту;

темп приросту;

абсолютне значення 1% приросту.

Обчислити за досліджувальний період та середньомісячні :

абсолютний приріст;

коефіцієнт росту;

темп росту;

темп приросту;

Задача 7. На базі даних таблиці задачі 6 провести згладжування рівнів ряду показників щомісячного прибутку за допомогою тричленної ковзної(рухомої) середньої та виконати аналітичне вирівнювання за допомогою лінійного тренду.

В табл.2.10 та на рис.2.3,2.4,2.5 наведені результати розрахунків та побудова варіантів побудови аналітичних трендів для ряду прибутку , виконані в “електронних таблицях” EXCEL-2000.

Як показують результати , наведені на рис.2.3-2.5 по показнику R2 – найкраще наближення тренду виконується кубічним поліномом, при цьому форма тренду наближається до “сезонної хвилі”. Лінійний тренд дає регресію з дуже нещильним показником R2=0,11. Для ковзної середньої – перші 2 точки вирівнювання не можуть бути апроксімовані.

Таблиця 2.10

Аналіз динаміки прибутку умовного комерційного банку за 9 місяців 2003 року

2.6 Індексний аналіз(Задачі 8,9)

Задача 8. Виписати у таблицю за базисний та звітний період з табл.2.2 для перших 5 банків дані про ціну та кількість акцій та обчислити із ступенем точності 0,0001 :

індивідуальні індекси цін, обсягу та вартості акцій;

загальний індекс вартості акцій;

відхилення обсягу ринкової вартості акцій за рахунок зміни цін і кількості акцій.

Задача 9. На основі даних таблиці задачі 8 (за базисний та звітний періоди дані про ціну та кількість акцій) обчислити із ступенем точності 0,0001 :

індекси середніх цін змінного та постійного складу;

індекс структурних зрушень;

відхилення середньої ціни акцій у 5-ти банках в цілому та за рахунок зміни цін та структурних зрушень ;

Як видно з результатів індексного аналізу :

середня величина вартості акції в цілму по 5-ти банках зросла за рахунок цін, а вплив структурних зрушень – невеликий(табл.2.12);

зростання вартості пакету акцій у звітному періоді на =21,3% відбулося за рахунок зростання середньої ціни акції на +5,95% та зростання обсягів акцій (емітування) на +14.5%(табл.2.11).

Таблиця 2.11

Результати індексного аналіза ринкової вартості пакету акцій (індивідуальні та агрегатні індекси)

Таблиця 2.12

Результати індексного аналіза середньої ціни акцій банків в цілому (індекси змінного составу та структурних зрушень)

Перелік використаних джерел

1. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Статистика підприємництва: Навч. Посібник – К.: Слобожанщина, 1999.

2. Двірник В.М. Статистичне вивчення зв’язків соціально-економічних явищ: конспект лекцій. – Дніпропетровськ: ДАУБП, 1999.

3. Двірник В.М. Статистичні індекси в економічних дослідженнях. Дніпропетровськ: ДАУБП, 1998.

4. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. – К.: Знання, 1997.

5. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. – 4-е изд., перераб и доп. – М: Финансы и статистика, 1999.

6. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. – Москва: Финансы и статистика, 2000.

7. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. и др. Общая теория статистики: Учебник. – Москва: Инфра-М, 1998.

8. Общая теория статистики: Учебник. / Под ред. А.А. Спирина, О.Э. Башиной. – 5-е изд., доп. И перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999.