Кросс-курс DM/$; RUR/DM; RUR/$

2.   Кросс-курс DM/$; RUR/DM; RUR/$.

N п/п.	$1	DM1	RUR1	$2	DM2	RUR2
14	1,950	3,000	7,900	1,700	2,800	7,900

Сумма ожидаемой маржи банка =

= 1950 (2,03 - 2,01) + 3000 (1,1 -1,08) + 7900 (0,34 -0,31) =39+60+237=336 грн.

Сумма фактически полученной маржи на конец дня=

= 1700 (2,03 - 2,01) + 2800 (1,1 - 1,08) + 7900 (0,34 - 0,31) =34+56+237=327 грн.

1)   DEM/USD = 0,373 RUR/DEM = 0,870 RUR/USD = 0,542

2)   DEM/USD = 0,419 RUR/DEM = 0,091 RUR/USD = 0,675

З А Д А Н И Е N 12

До проведения девальвации курс гривни к доллару (США) составил А после проведения В. До проведения ревальвации курс гривни к доллару США составил С, после проведения Д.

Определить:

1)   Процент девальвации грн.

2)   Процент ревальвации грн.

Вариант	А	В	С	Д
14	2,93	3,20	2,90	2,25

1) Кс - Кн

Д = ------------ * 100%, где: Кс - курс до проведения девальвации гривны

Кс Кн - курс после девальвации

Чтобы определить % девальвации, за единицу принимаем валюту, курс которой относительно другой падает.

1

UAH / USD = 2,93; USD / UAH = ------ = 0,34 ; Кс = 0,34

2,93

 Kн = 1 / 3,20 = 0,0,31

0,34 - 0,31

Д = -------------- * 100% = 8,82 % - понижение курса национальной валюты.

0,34

2) Кн - Кс За единицу принимается валюта, по

Р =---------- * 100% отношению к которой курс других валют

Кс растет.

Кн = 1 / 2,25 = 0,44

Кс = 1 / 2,9 = 0,35

0,44 - 0,35

Р = -------------- * 100% = 25,71 %

0,35

З А Д А Н И Е N 13a

Украинская турристическая фирма отправляет группу туристов из 12 человек в Европу. Стоимость тура 420$. В обмен принимает группу по стоимости тура 530 грн. на человека.

Определить:

1)Сколько человек может принять украинская фирма.

2)Стоимость тура в DM.

На момент заключения контракта валюты котировались по курсу:

1,53 DM/$; 1.23 UAH/DM.

Определяем:

Стоимость тура в Украину в DEM = 530 : 1.23 = 430,89 DEM

Стоимость тура в Европу в DEM = 420 х 1,53 = 642,6 DEM

Cтоимость тура в Европу на 12 человек = 642,6 х 12 = 7711,2 DEM

Количество человек, которое может принять украинская сторона =

= 7711,2 : 430.89 = 17,9 чел.

З А Д А Н И Е N 13 б

Украинская компания экспортирует в Германию листовую сталь на общую сумму 310 тыс. грн., одновременно заключает контракт на импорт готовой одежды из Англии на сумму 62 тыс. фунт. ст. Оставшуюся часть конвертирует в $. На момент заключения контракта валюты котировались по курсу: 0,5951 фунт. ст./$; 1.88 UAH/$.

Определить:

1)Сумму импорта в $.

2)Остаток, конвертируемый в $.

 1) Сумма импорта в USD = 62 / 0, 5951 = 104,18 тыс. USD

2) Кросс курс UAH / GBR = 1,88 / 0,5951 =3,1591

Cумма экспорта в GBR = 310/3,1591 = 98,13 тыс. GBR

Сумма, конвертируемая в USD = 98,13 - 62 = 36,13 тыс. GBR.

З А Д А Н И Е N 13 в

Украинская торговая фирма заключила контракт на поставку из Италии стройматериалов на сумму 2500 тыс. лир. Валюта цены - лира; валюта платежа -$. На день заключения контракта валюты котировались по курсу 1514,92 лиры / $; 1.88 UAH/$.

Защитная оговорка: перерасчет валюты платежа производится на день оплаты.

Определить:

1)Cумму сделки в $, грн.

2)Сумму платежа при изменении курса: 2541,6 лир/ фунт ст.; 0.5951 фунт ст. / $.

 1) Cумма контракта в USD = 2500 / 1514,92 = 1,65 тыс. USD

Cумма контракта в грн = 1,65 * 1,88 = 3,102 тыс.грн.

 2) Сумма платежа в фун.ст. = 2500 / 2541,6 = 0,984 фунт.ст.

 

Сумма платежа в USD = 0,984 / 0,5951 = 1,654 тыс. USD

Сумма платежа в грн = 1,654 * 1,88 = 3,107 тыс.грн.

З А Д А Н И Е N 14 а

Торговая фирма имортирует в Болгарию из Украины текстиль и текстильные изделия на общую сумму 3780 грн. Валюта цен -$; валюта платежа - болг. лев.

На день заключения контракта валюты котировались по курсу 1,88 грн/$; 358,8 болг. л./$.

Защитная оговорка - перерасчет валюты платежа производится по курсу на день оплаты.

Определить:

1)Сумму сделки в $ и болг. лев.

2)Сумму платежа при изменении курса 349,5 б.л./$.

1) Cумма сделки = 3780/ 1,88 = 2010,64 USD = 2010,64 * 358,8 = 721417,63 болг. левов

2) Сумма платежа = 2010,64 х 349,5 = 702718,68 болг. лев.

З А Д А Н И Е N 14 б

 

Торговая фирма имеет 2500 грн., на которые хочет приобрести медикаменты в Германии.

Условия поставки - минимальная партия на сумму 2500 DM.

На день заключения контракта валюты котировались по курсу UAH/$ =1,88; DM/$ =1,53.

Возможно ли заключение контракта?

Кросс курс UAH /DEM = 1,88 / 1,53 = 1,2288

Cумма минимальной партии в UAH = 2500 x 1,2288 = 3072 UAH

Заключение контракта невозможно.

З А Д А Н И Е N 14в

Украинская экспортно-импортная компания поставила свой товар во Францию на сумму 2540 тыс. фр.фр. и одновременно закупила партию товара в Германии, за которую должна заплатить 210 тыс. DM.

Оставшуюся часть суммы от продажи конвертирует в $.

В момент совершения сделки валюты котировались по курсу 5,22 фр.фр./$; 1.53 DM/$.

Определить сумму, конвертируемую в $.

Кросс курс FRF/DEM = 5,22/1,53 = 3,4118

Cумма поставленного товара в DEM = 2540 / 3,4118 = 744,48 тыс. DEM

Сумма, конвертируемая в USD = 744,48 - 210 = 534, 48 тыс. DEM

З А Д А Н И Е N 15

Инфляция.

Месячный уровень инфляции составит:

а) t n в течение года

б) t n1 в течение n1 месяцев и t n 2 в течение последующих n 2 месяца.

 Определить ( для вариантов а и б):

1)   Индекс инфляции за год.

2)   Уровень инфляции за год.

Вариант	tn %	t n1%	t n2 %	n1	n2
14	6	9	8	4	8

n

1) In = ( 1 + t n ) In

12 4 8

a) In = ( 1 +0,06 ) = 2,012; б) In = ( 1 + 0,09 ) + ( 1 + 0,08 ) = 1,411 + 1,851 = 3,262

2) t = ( In - 1 ) * 100%

a) t = (2,012- 1 ) * 100% = 101,2%.; б) t = (3,262- 1 ) * 100% = 226,2%

З А Д А Н И Е N 16(1)

. Выполнить задание:

Вклад в сумме 500 грн. положен в банк на пол года с ежемесячным начислением сложных процентов по номинальной ставке 42 % годовых. Рассчитать реальный доход вкладчика по покупательной способности, если уровень инфляции в месяц составил : 1) 10%; 2) 15 %.

Сумма вклада с процентами:

i n*m 0,42 6*0,5 3

S = P * ( 1 + ----- ) ; S = 500 * ( 1 + ------ ) = 500 * 1,07 = 612,52

m 6

n

Индекс инфляции : In = ( 1 + t n )

6 6

1) In = ( 1 + 0,1 ) = 1,61 ; 2) In = ( 1 + 0,15 ) = 2,01

S

Реальный доход вкладчика : P’ = ------- ; D = P’ - S .

In

612,52

1) P’ = ---------- = 380,45 грн, D = 380,45 - 612,52 = - 232,07

1,61

612,52

2) P’ = ---------- = 304,74 грн , D = 304,74 - 612,52 = - 307,78

2,01

З А Д А Н И Е N 16 (2)

Выполнить задание:

Банк выдал кредит на 9 месяцев в размере 2 тыс. грн. Ожидаемый месячный уровень инфляции 5%.Требуемая реальная доходность операции должна составить 4% годовых.

Рассчитать :

1)   Индекс инфляции за срок кредита.

2)   погашаемую сумму.

3)   сумму процентов по кредиту в грн.

n 9  

In = P ( 1 + t n ) ; In = ( 1 + 0,05) = 1,55

 

( 1 + n*i ) * In - 1 i - реальная доходность ;

2) it = ---------------------- * 100% ; it - ставка % по кредиту с учетом инфляции;

n n - количество лет (n = 9/12).

( 1 + 0,75*0,04)*1,55 - 1

it = ------------------------------ * 100% = 80%

0,75

3)    S = P * ( 1 + n*it ) ; S = 2000 * ( 1 + 0,75*0,8 ) = 3200 грн.

4) I = S - P ; I = 3200 - 2000 = 1200 грн.

З А Д А Н И Е N 16 (3)

Выполнить задание:

Банк принимает вклады от физических лиц при депозитной ставке 45 % годовых в гривнях и 14% в долларах. Начисление процентов происходит ежемесячно, выплата на конец года. Курс гривни к доллару США в момент объявления составил 2,03.

 Определить:

доходность депозитной операции за год:

1)   при вкладе 1500 грн.

2)   при конвертации валюты.

i n*m

S = P * ( 1 + ----- )

m

0,45 12

1) S = 1500 * ( 1 + ------- ) = 2333,18 грн

 12

0,14 12

2)   1500 / 2,03 = 738,92 USD S = 738,98 * ( 1 + ------- ) = 849,27 USD

12

849,27 * 2,03 = 1724,02 грн.

В данном случае предпочтительнее вклад в гривне.

 З А Д А Н И Е N 16 (4)

 

Выполнить задание :

Банк принимает вклады от физических лиц при депозитной ставке 42 % годовых в гривнях и 12% в долларах. Начисление процентов ежемесячно, выплата на конец года. Вкладчик хочет разместить 1500 DM.

На момент объявления валюты котировались по курсу : 2,03 UAH/$; 1.11 UAH/DM.

Определить:

доходность депозитной операции за год:

1)   при вкладе в гривне

2)   при вкладе в долларах.

S = P * ( 1 + i*n ) ;

1)   1500 * 1,11 = 1665 грн S = 1665 * ( 1 + 0,45 ) = 2364,30 грн.

2)   1665 / 2,03 = 820,20 USD S = 820,20 * ( 1 + 0,12 ) = 918,624 USD

918,624 * 2,03 = 1864,81 грн.

Для вкладчика предпочтительнее разместить депозит в гривне .