Управління фінансовими ціновими ризиками банку

2.2 Управління фінансовими ціновими ризиками банку

Функція керування ціновими ризиками в ВАТ КБ “Іпобанк” здійснюється на сучасному етапі становлення банку, в основному, щодо наступних цінових фінансових ризиків:

ризик зміни відсоткових ставок;

валютний ризик;

Основними цілями керування ціновими фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику і контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися.

В табл.2.1 наведені чисельні оцінки цінових ризиків зміни відсоткових ставок по депозитним та кредитним операціям ВАТ КБ «Іпобанк» у 2007 році

Таблиця 2.1

Фактичні показники середньозважених відсоткових ставок по депозитним та кредитним операціям ВАТ КБ “Іпобанк” у 2007 році [110] %

Як показує аналіз даних, наведених в табл.2.1, статистична різниця ставок доходу від активних операцій в ВАТ КБ “Іпобанк” та ставок витрат за депозитними операціями банку становить 3,5 – 6,0%, що забезпечує толерантний рівень ризику рівня прибутковості діяльності банку у 2007 році при нормативних вимогах до рентабельності активів банку не нижче ROA > 1,5%. Рівень процентної маржі в ВАТ КБ “Іпобанк” відповідає загальному рівню процентної маржі в банківській системі України у 2007 році на рівні стабільності відсоткових ставок на протязі року (табл.2.2, 2.3) [110].

Таблиця 2.2

Проценті ставки за кредитами в реальний сектор економіки та за залученими депозитами за даними статистичної звітності банків України за грудень 2007 року [110], % річних

Таблиця 2.3

Проценті ставки за кредитами в реальний сектор економіки та за залученими депозитами за даними статистичної звітності банків України за січень 2007 року [110] % річних

В табл.2.4 наведені чисельні оцінки валютних цінових ризиків діяльності ВАТ КБ «Іпобанк» по валютним показникам нормативів діяльності Н13 [9].

Таблиця 2.4

Фактичні та нормативні значення показників валютного цінового ризику

Рис.2.1. Повалютні та сумарні значення валютної позиції ВАТ КБ «Іпобанк» станом на 01.07.2007 та 01.01.2008 року