Решения в условиях неопределенности и риска

1.2 Решения в условиях неопределенности и риска

Процесс принятия решения всегда связан с риском. Нередко достаточно точно предсказать ожидаемое развитие событий могут высококвалифицированные специалисты, эксперты, имеющие значительный опыт в той области. В которой должно быть принято управленческое решение.

Руководитель, которому организацией даны соответствующие полномочия, далеко не всегда является высоко квалифицированным специалистом в области принимаемых решений.

Задача принятия управленческого решения возникает перед руководителем достаточно часто, и необходимо нередко достаточно быстро реагировать на изменения внешней и внутренней среды, на изменение ситуации для управляемого объекта.

Хорошую службу для руководителя может сослужить владение современными технологиями разработки управленческих решений, наличие автоматизированных систем поддержки и сопровождения процесса принятия управленческого решения, четко налаженная технология привлечения и использование экспертов [3, стр.268].

Одна из основных проблем при разработке управленческого решения – снижение уровня неопределенности в процессе принятия решения. Риск, прямо связан с неопределенностями при РУР. Если неопределенность равна нулю (полная детерминированность), то риск оценивается как нулевой (никакого риска нет). В быту риск обычно связывают с проявлением отрицательных результатов. Поэтому, когда говорят об отсутствии риска, то имеют в виду нулевой риск. Если неопределенность очень высока (ненадежные данные, неквалифицированные специалисты), то риск может быть максимальным: 100%, или 1. Например, риск наводнения 80%. Часто для придания позитивного или негативного оттенка в записи риска указывают дополнительную информацию.

Для каждого уровня неопределенности характер изменения риска свой (рис.1.)

Рис.1. Характер зависимости риска от уровня неопределенностей

(Н - низкий уровень, Ср – средний, В – высокий, Св – сверхвысокий)[5].

Однако риском можно и нужно управлять. Управлять риском – это значит правильно спрогнозировать наступление рискового события и принять соответствующие меры с целью снижения степени риска. Следует обратить внимание на то, что риску подвергаются значительные денежные ресурсы. Поэтому необходимо оценивать степень риска и возможные потери.

Следует обратить внимание на то, что риску подвергаются значительные денежные ресурсы. Поэтому необходимо оценивать степень риска и возможные потери.

Степень риска – это размер наиболее вероятного ущерба, который может понести организация в результате того или иного действия в соответствии с принятым руководителем решением. [ 3, стр.268-269 ].

Риск бывает вынужденный и невынужденный. Вынужденным риск является тогда, когда безрисковое решение проблем, стоящих перед организацией, невозможно. Например, таким риском является риск инвестора, который вкладывает капитал реализацию инвестиционного проекта, поскольку, если деньги не будут вложены в дело и не будут работать, то они обесценятся в результате инфляции.

Невынужденный риск – это риск руководителя, принимающего решение о вложении средств с положительной вероятностью возможного выигрыша при наличии безрискового альтернативного варианта решения. По отношению к риску руководители подразделяются на условные категории:

"предприниматель" – руководитель, вкладывающий собственный капитал организации при определенной степени риска, приемлемой для данной организации;

"инвестор" – руководитель, вкладывающий капитал, сформированный преимущественно за счет привлеченных средств, и стремящийся к минимизации степени риска;

"спекулянт" – руководитель, идущий зачастую на повышенный, но заранее просчитанный риск;

"игрок" – руководитель, готовый идти на не вынужденный риск при наличии определенной возможности выигрыша по сравнению с альтернативными вариантами.

Все выделенные нами выше категории руководителей принимают управленческие решения с учетом реальной степени риска[ 5].

Неопределенность ситуации принятии решения, в том числе и в бизнесе, объясняется такими причинами, как отсутствие достаточно полной информации, возникновение случайных факторов, противодействие конкурентов и т.д. Чем выше неопределенность, тем выше степень риска.

Если с вероятностью 0,7 при благоприятном ходе событий вложенные деньги могут принести прибыль в размере 2 млн. долл, а при не благоприятном с вероятностью 0,3- в размере 0,6 млн. долл, то наиболее ожидаемым результатом принятого решения является 1,58 млн. долл.= 0,7*0,6 млн.долл.

Это так называемое математическое ожидание результата принятого руководителем решения [3, стр.271].

Степень риска также характеризуют вероятность и размер отрицательного и положительного результатов, дисперсия, характеризующая степень отклонения действительных результатов от среднего ожидаемого, или коэффициент вариации, характеризующий относительную величину отклонения.

Впрочем, при оценке степени риска рассматривать одновременно и дисперсию и, и коэффициент вариации не имеет смысла. Достаточно воспользоваться одним из них, скажем коэффициентом вариации.

Дисперсия рассчитывается по формуле

d²=Σ(x−x‾)²/n¸

где x - текущее действительное значение полученного результата,

x – среднее ожидаемое значение результата (математическое ожидание),

n – число действительно полученных значений результата.

А коэффициент вариации V рассчитывается по формуле:

V=d/x‾*100%.

Чем выше коэффициент вариации, тем менее устойчива ситуация.

Поскольку коэффициент вариации измеряется в процентах, то принята следующая качественная градация результатов его расчета: если коэффициент вариации меньше 10%, то имеет место слабая неустойчивость (колеблемость) результата; если его значения лежат в пределах от 10 до 25%, то имеет место умеренная неустойчивость; если он выше 25%, то степень неустойчивости высока.

Одним из наиболее распространенных способов привлечения экспертов для разработки управленческих решений является риск - менеджмент [1].

Риск-менеджмент – это совокупность стратегии и приемов, используемых для управления риском [ 3, стр272 ].

В основе риск – менеджмента - организация работа по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в условиях неопределенности при принятии управленческих решений.

Риск- менеджмент предполагает наличие четкой стратегии и тактики управления риском, весь комплекс процесса управления риском.

Одним из основных факторов при управлении риском является информация. Она может включать данные о вероятности страхового случая, спросе на товары или капитал, финансовой устойчивости или платежеспособности, курсах и тарифах, дивидендах и процентах.

Владеет рынком тот, кто владеет информацией. Наличие необходимой информации позволяет свести к минимуму вероятность потерь и по возможности увеличение дохода.

В эффективно функционирующей организации должна быть хорошо поставлена работа с информацией, начиная от получения необходимой информации, ее анализа, систематизации и отбора для использования при принятии решения и кончая передачей информации о деятельности организации во внешнюю среду.

При этом без использования современных возможностей вычислительной техники, автоматизированных систем сопровождения и поддержки принимаемых управленческих решений в риск – менеджменте обойтись практически невозможно.

Субъект управления в риск – менеджменте реализует функции прогнозирования, организации, регулирования, координации, мотивации, контроля работы в условиях неопределенности и риска.

Объект управления в риск – менеджменте реализует функции работы в условиях неопределенности и риска. Рискового вложения капитала, работы по снижению величины риска, по страхованию риска.

В каждой организации должен быть определен перечень мероприятий по снижению риска [2, стр 75 ].

Риск – менеджмент является специальной формой предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специалистов. Страховые компании, финансовые менеджеры.

Рассмотренный выше материал позволяет сформулировать некоторые принципы выбора управленческих решений в ситуациях риска. К ним следует отнести:

1) отказ от спонтанного принятия решений;

2) соответствие допустимому уровню риска;

3) достаточность информационного обеспечения управленческого решения;

4) обеспечение сопоставимости показателей оцениваемых управленческих решений;

5) выделение приоритетных критериев оценки различных проектов;

6) обеспечение сбалансированности реализуемых предприятием (организацией) проектов по жизненным циклам и доходности;

7) обеспечение взаимосвязи принимаемого решения с реализуемыми на предприятии проектами.

Рекомендуемые методы компенсации риска.

Основными методами компенсации риска в современной предпринимательской деятельности являются:

1) диверсификация деятельности фирмы с обеспечением отрицательной корреляции доходности и рентабельности части проектов, реализуемых фирмой;

2) самострахование – образование на предприятии специального резервного фонда и обеспечение возможности покрытия убытков за счет части собственных оборотных средств;

3) хеджирование – создание встречных коммерческих, кредитных, валютных и иных требований и обязательств;

4) лимитирование за счет установления предельных сумм расходов, продаж, кредита;

5) различные формы и виды страхования, в том числе страхование ответственности;

6) перестрахование ответственности[ 3, стр 272].

II. Воздействия рисков на деятельность исследуемой организации