4.2.7 Динамические эконометрические модели
Распределенные лаги: геометрический лаг, полиномиальный лаг. Преобразование Койка и непосредственное нелинейное оценивание параметров геометрического лага. Частичная корректировка. Адаптивные ожидания. Проблемы оценивания и анализа.
5. Практические занятия
Таблица 3. Практические занятия
| № | № раздела дисциплины | Наименование тем |
| 1 | 1 | Измерения в экономике |
| 2 | 2 | Линейная регрессия и корреляция |
| 3 | 2 | Дисперсионный анализ |
| 4 | 2 | Построение интервального прогноза по линейному уравнению регрессии |
| 5 | 2 | Нелинейная регрессия |
| 6 | 2 | Корреляция для нелинейной регрессии |
| 7 | 3 | Множественные уравнения регрессии |
| 8 | 3 | Уравнения регрессии с фиктивными переменными |
| 9 | 4 | Исследование случайной составляющей e: (предпосылки МНК) |
| 10 | 5 | Структурные модели |
| 11 | 6 | Аддитивная модель. Мультипликативная модель. |
| 12 | 6 | Автокорреляция |
| 13 | 6 | Авторегрессия |
| 14 | 7 | Модели с распределенным лагом |
Краткие характеристики практических занятий.
Парная регрессия и корреляция.
Задание. Эконометрический анализ парной регрессии и корреляции.
Исполнение. Решение задач по теме «Парная регрессия и корреляция».
Оценка. Формирует необходимые представления о применимости того или иного статистического инструментария к заданному классу задач.
Время выполнения заданий: 5 часов.
Множественная регрессия и корреляция.
Задание. Эконометрический анализ множественной регрессии и корреляции.
Исполнение. Решение задач по теме «Множественная регрессия и корреляция».
Оценка. Формирует типологию множественной регрессии, способы оценки значимости модели и возможность использования моделей для моделирования экономических процессов.
Время выполнения задания: 5 часов.
Метод наименьших квадратов.
Задание. Проведение анализа предпосылок МНК.
Исполнение: решение задачи. Использование математико-статистического инструментария подготовки исходных данных и метода решения. Интерпретация результатов решения.
Оценка. Формирует необходимые представления о возможностях использования МНК.
Время выполнения заданий: 3 часа.
Системы экономических уравнений.
Задание. Проведение идентификации системы. Нахождение параметров уравнений системы.
Исполнение: решение задачи. Интерпретация результатов решения.
Оценка. Формирует необходимые представления о возможностях использования систем эконометрических уравнений в экономическом анализе.
Время выполнения заданий: 4 часа.
Моделирование одномерных временных рядов.
Задание. Анализ рядов динамики. Построение трендовых моделей, аддитивных и мультипликативных моделей. Анализ автокорреляции уровней и остатков временных рядов.
Исполнение: решение задачи. Интерпретация результатов решения.
Оценка. Формирует необходимые представления о возможностях использования трендовых моделей в экономическом анализе.
Время выполнения заданий: 10 часов.
Динамические эконометрические модели.
Задание. Анализ временных рядов. Построение моделей авторегрессии, моделей с распределенным лагом.
Исполнение: решение задачи. Интерпретация результатов решения.
Оценка. Формирует необходимые представления о возможностях использования динамических эконометрических моделей в экономическом анализе.
Время выполнения заданий: 7 часов.
... ). В настоящее время в России начинают развертываться эконометрические исследования, в частности, начинается широкое преподавание этой дисциплины. Кратко рассмотрим в настоящей главе современную структуру эконометрики. Знакомство с ней необходимо для обоснованных суждений о возможностях применения эконометрических методов и моделей в экономических и технико-экономических исследованиях. 1.3. ...
... эконометрические исследования и преподавание эконометрики. Экономисты, менеджеры и инженеры, прежде всего специалисты по контроллингу, должны быть вооружены современными средствами информационной поддержки, в том числе высокими статистическими технологиями и эконометрикой. Очевидно, преподавание должно идти впереди практического применения. Ведь как применять то, чего не знаешь? Приведем два ...
а возникла в результате взаимодействия и объединения трех компонент: экономической теории, статистических и экономических методов. Задачей данной работы является рассмотрение эконометрики как науки в целом, то есть рассмотрение ее объекта, принципов, целей и задач в частности. 1. Определение эконометрики Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы ...
... стал выполнять компьютер, а эконометристу осталась главным образом: постановка задачи, выбор соответствующих моделей и методов её решения, интерпретации результатов.Под системой эконометрических уравнений обычно понимается система одновременных, совместных уравнений. Ее применение имеет ряд сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели. В виду большого числа факторов, влияющих на ...
0 комментариев