Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

32610
знаков
0
таблиц
11
изображений
Содержание

Введение

1. Метод статистического моделирования систем

2. Моделирование случайных величин и процессов

3. Основные понятия марковских процессов

4. Математический аппарат дискретных марковских цепей

Введение

В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в той или иной степени не использовались бы методы моделирования. Особенно это относится к сфере управления различными системами, где основными являются процессы принятия решений на основе получаемой информации.

Метод моделирования широко применяют в таких областях, как автоматизация проектирования и организации в автоматизированных системах научных исследований, в системах исследования и проектирования, в системах массового обслуживания, анализ различных сторон деятельности человека, автоматизированное управление производственными и другими процессами. Важно подчеркнуть, что моделирование используется при проектировании, создании, внедрении, эксплуатации систем, а также на различных уровнях их изучения, начиная от анализа работы элементов и кончая исследованием системы в целом при их взаимодействии с окружающей средой.

1. Метод статистического моделирования систем

На этапе исследования и проектирования систем при построении и реализации машинных моделей (аналитических и имитационных) широко используется метод статистического моделирования (Монте-Карло), который базируется на использовании случайных чисел, т.е. возможных значений некоторой случайной величины с заданным распределением вероятностей. Статистическое моделирование представляет собой метод получения с помощью ЭВМ статистических данных о процессах, происходящих в моделируемой системе. Для получения представляющих интерес оценки характеристик моделируемой системы S с учетом воздействий внешней среды Е статистические данные обрабатываются и классифицируются с использованием методов математической статистики,

Сущность метода статистического моделирования сводится к построению для процесса функционирования исследуемой системы S некоторого моделирующего алгоритма, имитирующего поведение и взаимодействие элементов системы с учетом случайных входных воздействий и воздействий внешней среды Е, и реализации этого алгоритма с использованием программно-технических средств ЭВМ.

Различают две области применения метода статистического моделирования:

для изучения стохастических систем; для решения детерминированных задач.

Основной идеей, которая используется для решения детерминированных задач методом статистического моделирования, является замена детерминированной задачи эквивалентной схемой некоторой стохастической системы, выходные характеристики последней совпадают с результатом решения детерминированной задачи. При такой замене погрешность уменьшается с увеличением числа испытаний (реализации моделирующего алгоритма) N.

В результате статистического моделирования системы S получается серия частных значений искомых величин или функций, статистическая обработка которых позволяет получить сведения о поведении реального объекта или процесса в произвольные моменты времени. Если количество реализации N достаточно велико, то полученные результаты моделирования системы приобретают статистическую устойчивость и с достаточной точностью могут быть приняты в качестве оценок искомых характеристик процесса функционирования системы S.

При статистическом моделировании систем одним из основных вопросов является учет стохастических воздействий. Количество случайных чисел, используемых для получения статистически устойчивой оценки характеристики процесса функционирования системы S при реализации моделирующего алгоритма на ЭВМ, колеблется в достаточно широких пределах в зависимости от класса объекта моделирования, вида оцениваемых характеристик, необходимой точности и достоверности результатов моделирования. Для метода статистического моделирования на ЭВМ характерно, что большое число операций, а соответственно большая доля машинного времени расходуются на действия со случайными числами. Кроме того, результаты статистического моделирования существенно зависят от качества исходных (базовых) последовательностей случайных чисел. Поэтому наличие простых и экономичных способов формирования последовательностей случайных чисел требуемого качества во многом определяет возможность практического использования машинного моделирования системы.

Понятие “статистическое моделирование” тесно связано с понятием “метод Монте-Карло” и почти ему тождественно.

Для решения задач методом Монте-Карло необходимо получать на ЭВМ последовательность выборочных значений случайной величины с заданным распределением. Такой процесс принято называть моделированием случайной величины. Случайные величины обычно моделируют с помощью преобразований одного или нескольких независимых значений случайной величины а, равномерно распределенной в интервале (0,1). Независимые случайные величины, равномерно распределенные в интервале (0,1).

Можно выделить следующие этапы моделирования случайных величин:

генерирование N реализации случайной величины с требуемой функцией распределения; преобразование полученной величины, определяемой математической моделью; статистическая обработка реализации.

Особенностью первого этапа является то, что все методы для получения заданного распределения используют преобразование равномерно распределенной величины.

Конструктивно задаются случайная величина, равномерно распределенная в интервале (0,1), Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования(0,l), далее производится отображение Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделированияМетоды и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования и получается новая случайная величина Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования с распределением, определяемым решаемой задачей, в общем случае Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования может быть довольно сложным.

Далее следует получение некоторых характеристик. При параметрических оценках вычисляется некоторая функция Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования. При непараметрическом задании функций распределения обычно вычисляются плотности или функции распределения. Чаще всего находят оценки математической ожидания. Погрешность оценки определяется дисперсией (если она известна) по числу экспериментов N.

В результате можно выделить следующие этапы (рис. 4.1):

подготовка исходных данных (блок 1), генерирование равномерно распределенных случайных чисел (блок 2), преобразования для получения заданного закона распределения (блок 3); выполнение дополнительных преобразований в соответствии с проблем ной областью (блок 4); статистическая обработка (блок 5). Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

Рис. 4.1. Технологический процесс в Монте-Карло системах

где:

- ПИД - подготовка исходных данных,

- ГРРСЧ - генерирование равномерно распределенных случайных чисел;

- ГПЗ - генерирование произвольного (заданного) закона распределения;

- ДПр - дополнительные преобразования;

- СО - статистическая обработка.

Имитационные системы имеют следующие функциональные блоки:

имитации входных процессов; имитации правил переработки входной информации исследуемой системы; накопления информации в результате моделирования; анализа накопленной информации; управления имитирующей системы.

Традиционный подход использует все классы задач, что и в методе Монте-Карло. Рассмотрим подробнее аналитический подход задания экзогенных переменных (первый случай). Они являются выходными другой подсистемы макросистемы и сами представляют собой макромодель. В рассматриваемом случае характеристики заданы аналитически.

Информационно технологическая блок-схема представлена на рис. 4.2.

Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

Рис. 4.2. Технологический процесс имитационной системы

ГСП - генерирование случайных (входных) процессов;

ИС - имитационная система.

На первом этапе находят наиболее подходящие методы и алгоритмы для описания аналитических функций распределения и проводят вычисления (блок 1) для определения исходных данных, например, при аппроксимационных методах - координаты узлов, коэффициентов и т.п.

Во втором и третьем блоках производится генерирование случайных чисел с равномерным распределением x , и экзогенных случайных процессов z .

Блок 4 имитирует работу исследуемой системы, результаты его работы накапливаются для последующей статистической обработки. В последнем, пятом, блоке осуществляется статистическая обработка.

При моделировании систем на ЭВМ программная имитация случайных воздействий любой сложности сводится к генерированию некоторых стандартных (базовых) процессов и к их последующему функциональному преобразованию. В качестве базового может быть принят любой удобный в случае моделирования конкретной системы S процесс (например, пуассоновский поток при моделировании Q-схемы). Однако при дискретном моделировании базовым процессом является последовательность чисел Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования, представляющих собой реализации независимых, равномерно распределенных на интервале (0,1) случайных величин Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования или – в статистических терминах- повторную выборку из равномерно распределенной на (0,1) генеральной совокупности значений величины x .

Непрерывная случайная величина x имеет равномерное распределение в интервале (а,b), если ее функция плотности (рис. 4.3,а) и распределение (рис. 4.3,6) соответственно примут вид:

Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

Рис. 4.3. Равномерное распределение случайной величины

Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

2. Моделирование случайных величин и процессов

Под статистическим моделированием понимается воспроизведение с помощью ЭВМ функционирования вероятностной модели некоторого объекта.

Задачи статистического моделирования состоят в том, чтобы научиться воспроизводить с помощью ЭВМ поведение таких моделей, например:

с помощью специальных методов и средств вырабатывать программы реализации случайных чисел; с помощью этих чисел получать реализацию случайных величин или случайных процессов с более сложными законами распределения; с помощью полученных реализации вычислять значения величин, характеризующих модель, и производить обработку результатов экспериментов;

Устанавливать связь алгоритмов моделирования с алгоритмами решения задач вычислительной математики с помощью метода Монте-Карло и строить так называемые “фиктивные” модели, т.е. модели, не имеющие связи с объектом моделирования, но удобные в вычислительном отношении и позволяющие вычислять нужные нам характеристики объекта.

Моделирование случайных процессов строится на основе базовых распределений случайных величин.

Одним из таких процессов является марковские процессы.

3. Основные понятия марковских процессов

Марковские случайные процессы названы по имени выдающегося русского математика А.А. Маркова (1856-1922), впервые начавшего изучение вероятностной связи случайных величин и создавшего теорию, которую можно назвать “динамикой вероятностей”. В дальнейшем основы этой теории явились исходной базой общей теории случайных процессов, а также таких важных прикладных наук, как теория диффузионных процессов, теория надежности, теория массового обслуживания и т.д. В настоящее время теория марковских процессов и ее приложения широко применяются в самых различных областях таких наук, как механика, физика, химия и др.

Благодаря сравнительной простоте и наглядности математического аппарата, высокой достоверности и точности получаемых решений особое внимание марковские процессы приобрели у специалистов, занимающихся исследованием операций и теорией принятия оптимальных решений.

Несмотря на указанную выше простоту и наглядность, практическое применение теории марковских цепей требует знания некоторых терминов и основных положений, на которых следует остановиться перед изложением примеров.

Как указывалось, марковские случайные процессы относятся к частным случаям случайных процессов (СП). В свою очередь, случайные процессы основаны на понятии случайной функции (СФ).

Случайной функцией называется функция, значение которой при любом значении аргумента является случайной величиной (СВ). По- иному, СФ можно назвать функцию, которая при каждом испытании принимает какой-либо заранее неизвестный вид.

Такими примерами СФ являются: колебания напряжения в электрической цепи, скорость движения автомобиля на участке дороги с ограничением скорости, шероховатость поверхности детали на определенном участке и т.д.

Как правило, считают, что если аргументом СФ является время, то такой процесс называют случайным. Существует и другое, более близкое к теории принятия решений, определение СП. При этом под случайным процессом понимают процесс случайного изменения состояний какой-либо физической или технической системы по времени или какому-либо другому аргументу.

Нетрудно заметить, что если обозначить состояние Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования и изобразить зависимость Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования, то такая зависимость и будет случайной функцией.

СП классифицируются по видам состояний Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования и аргументу t. При этом СП могут быть с дискретными или непрерывными состояниями или временем. Например, любой выборочный контроль продукции будет относиться к СП с дискретными состояниями (Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования- годная, Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования- негодная продукция) и дискретным временем (Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования, Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования- времена проверки). С другой стороны, случай отказа любой машины можно отнести к СП с дискретными состояниями, но непрерывным временем. Проверки термометра через определенное время будут относиться к СП с непрерывным состоянием и дискретным временем. В свою очередь, например, любая осциллограмма будет записью СП с непрерывными состояниями и временем.

Кроме указанных выше примеров классификации СП существует еще одно важное свойство. Это свойство описывает вероятностную связь между состояниями СП. Так, например, если в СП вероятность перехода системы в каждое последующее состояние зависит только от предыдущего состояния, то такой процесс называется процессом без последействия (рис.1).

Зависимость Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования называют переходной вероятностью, часто говорят, что именно процессМетоды и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования без последействия обладает марковским свойством, однако, строго говоря, здесь есть одна неточность. Дело в том, что можно представить себе СП, в котором вероятностная связь существует не только с предшествующими, но и более ранними (Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования) состояниями, т.е.

Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования (1)

Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

Рис. 1. Схема процесса без последействия

Такие процессы также рассматривались А.А. Марковым, который предложил называть их в отличие от первого случая (простой цепи) - сложной цепью. В настоящее время теория таких цепей разработана слабо и обычно применяют так называемый процесс укрупнения состояний путем математических преобразований, объединяя предшествующие состояния в одно.

Это обстоятельство должно обязательно учитываться при составлении математических моделей принятия решений.

Выше мы совершили незаметный терминологический переход от понятия СП к “марковской цепи”. Теперь эту неясность следует устранить. Отметим, во-первых, что случайный процесс с дискретными состояниями и временем называется случайной последовательностью.

Если случайная последовательность обладает марковским свойством, то она называется цепью Маркова.

С другой стороны, если в случайном процессе состояния дискретны, время непрерывно и свойство последействия сохраняется, то такой случайный процесс называется марковским процессом с непрерывным временем.

Марковский СП называется однородным, если переходные вероятности Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования остаются постоянными в ходе процесса.

Цепь Маркова считается заданной, если заданы два условия.

1. Имеется совокупность переходных вероятностей в виде матрицы:

Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования. (2)

2. Имеется вектор начальных вероятностей

Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования, ….. (3)

описывающий начальное состояние системы.

Матрица (2) называется переходной матрицей (матрицей перехода). Элементами матрицы являются вероятности перехода из i-го в j-е состояние за один шаг процесса. Переходная матрица (2) обладает следующими свойствами:

a) Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования, (3a)

б) Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования.

Матрица, обладающая свойством (3a), называется стохастической. Кроме матричной формы модель марковской цепи может быть представлена в виде ориентированного взвешенного графа (рис. 2).

Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

Рис. 2. Ориентированный взвешенный граф

Вершины графа обозначают состояние Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования, а дуги- переходные вероятности.

Множество состояний системы марковской цепи, определенным образом классифицируется с учетом дальнейшего поведения системы.

1. Невозвратное множество (рис. 3).

Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

Рис. 3. Невозвратное множество

В случае невозвратного множества возможны любые переходы внутри этого множества. Система может покинуть это множество, но не может вернуться в него.

2. Возвратное множество (рис. 4).

Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

Рис. 4. Возвратное множество

В этом случае также возможны любые переходы внутри множества. Система может войти в это множество, но не может покинуть его.


Информация о работе «Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования»
Раздел: Математика
Количество знаков с пробелами: 32610
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 11

Похожие работы

Скачать
68905
3
13

... - анализатор Web. Эти программы позволяют получить статистические оценки функционирования выбранной конфигурации. Глава 2. Описание модуля электронного учебника по теме "Методы организации сложных экспертиз компьютерных систем"   2.1 ПОНЯТИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ УЧЕБНИКУ Большие трудности часто возникают при оперативной подготовке, изготовлении и распространении учебных пособий ...

Скачать
151880
9
0

... Для Интернет магазина лучше всего подходит торговая Интернет система Intershop4, на основе которой базируются многие наши и зарубежные Интернет магазины. 12.1 Технические характеристики   INTERSHOP 4 представляет собой полнофункциональную Торговую Интернет-Систему, в которой интегрированы все функции обычной торговой системы (ТС) и Интернет-торговли. Компанией eTopS Consulting разработан ...

Скачать
126460
2
0

... его, человек высказывает гипотезы, продвигающие его к знанию распознающей деятельности в природе, что позволяет ему успешно решать стоящие задачи. Рассматриваемый курс “Основы построения систем распознавания образов” и должен научить пониманию того, что лежит в основе современных гипотез распознавательной деятельности и как на этой основе упомянутые задачи решаются.1.1.2. Краткая история вопроса ...

Скачать
175590
30
100

... , может приводить к большим потерям рабочего тела и раскрутке космического аппарата до недопустимых угловых скоростей. Таким образом разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата – является актуальной задачей. В настоящей работе решается задача построения алгоритмов контроля и идентификации отказов командных приборов и исполнительных органов. ...

0 комментариев


Наверх