Функциональные (хар-ся точностью и полнотой охвата)

27601
знак
0
таблиц
0
изображений

1. Функциональные (хар-ся точностью и полнотой охвата).

2. корреляционные.

При (1) каждому значению величины факторного признака (Х) соответствует только 1 строго определенное значение результативного признака (У). Причем размер этого изменения можно точно определить в каждом определенном случае и для каждое единицы совокупности. Чаще всего такие связи рассматриваются точными науками.

Массовые явления общественной жизни хар-ся многообразием факторов, из взаимосвязью => результативный признак может изменяться под влиянием этих факторов.

Связь м/у факторными и результативными признаками будет неполной и будет проявляться лишь в средней. Это – корреляционные связи (хар-ся тем, что сред вел. результативного признака измен-ся под воздействием изм-я многих факторных признаков.

Корреляционные связи проявляются в массе общественных явлений

Связи м/у явлениями подразделяются в зависимости от направления движения на нарямые и обратные.

прямые: направление изменения результативного признака совп. с напр. изм-я факторного.

обратные: если фактор. признак растет, то результ. понижается.

Выявление связей м/у признаками определяется на основе корреляционного метода, где корреляция («соотношение») характеризует взаимозависимость 2-х случайных величин Х и У, показывая влияние одного или нескольких факторов на изуч. процесс.

В ходе корреляционного анализа выявляется теснота связи. Показателем, характеризующим форму и тесноту связи явл. линейный k-т корреляции (r).

r = ((xy)ср. – xср.yср.)/(dxdy)

r<0 – связь обратная

rà+-1 – св. тесная

r=0,5 – св. средняя

rà0 – св. слабая

r=1 – не корр. зависимость, а функциональная.

Если установлена форма связи и определена теснота => опр-ся корр. зависимость м/у факт. и результативным признаком (регрессия). Это зависимость какой либо сл. вел. от др. вел. Эта зависимость закл. в поиске теоретич. линий связи (линии регрессии).

Математически эта связь представлена уравнением прямой Ух = Ао + А1Х (линейное ур-е связи).

Ао, А1 – параметры, кот надо определить.

Ао – нач значение результативного признака, не завис. от факторного.

А1 – k-t регрессии, показывающий, на сколько ед-ц изменяется сред. значение результативного признака с изменением факторного признака на ед.

Пример: Ух = 15,4 +0,8х

Зависимость: прибыль (у) – стоимость осн. фондов (х)

0,8 – если увел. ст-ть ОФ на 1, то прибыль возр. на 0,8.

Ух – теоретическое значение результативного признака.

На основе а1 рассчитыв-ся k-т эластичности, кот. показывает изменение результативного признака в % с изменением факторного признака на 1%.

Э = а1хср.ср.

Чтобы рассчитать а1 и а0 нужно решить сис-му нормированных уравнений.

/ а0т + а1Sх = Sу

\ а0Sх + а12 = Sху

Расчет параметров ур-я позволяет определить теоретическое значение результативного признака.

Правильность решения можно установить на основе S-х значений Sу и Sух (фактич. и теорет.). Они не должны сильно различаться (Sу @ Sух). Тогда корреляционный анализ проведен правильно, параметры рассчитаны ровно и правильно выявлена зависимость м/у факт. и рез. признаками.


Выборочное наблюдение. Расчет ошибки выборки.

- это наблюдение, при котором кар-ку всей сов-ти получают на основе некоторой части этой совокупности, отобр. в случайном, непреднамеренном порядке.

Выборочная сов-ть – часть сов-ти, кот. подверг. исслед-ю.

Генеральная – вся сов-ть, из которой производится отбор. На ее основе опр. долю выборки.

(ск-ко % нужно выбрать) d=n/N n – выборочн. N – генер.

Не совпад. качественных характеристик м/у генеральными и выборосными сов-тями – ошибка выборки (ошибка репрезентативности).

Основная задача выборочного набл-я – расчет изменения Х (Dх).

t – k-т кратности ошибки (показ., сколько сред. ошибок содержится в предел. ошибке выборки).

Dх = tm

m - сред. ошибка выборки.

Пределы возможной ошибки опр-ся в вероятностью появления этих ошибок, где t находится по таблице интеграла вероятности.

t = 1 p = 0,683

t = 2 p = 0,954

t = 3 p = 0,997

m зависит от выборочной совокупности (n) – чем > n, тем < ошибка.

m зависит от колеблемости (показателей вариации) – чем больше отклонение от средней, тем больше ошибка

Нужно различать повторную и безповторную выборки.

повторная: m = d/Ön (Ö-кв. корень)

безповторная: m = Öd2/n(1-n/N)


Информация о работе «Шпаргалки»
Раздел: Статистика
Количество знаков с пробелами: 27601
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
44583
0
6

... неравенство |xi|/t>=1. Учитывая это неравенство получаем: P{|X|>=t}=сумма по i: |xi|>=t pi <=сумма по i:|xi|>=t |xi|/t pi<=сумма по i:|xi|>=t |xi|/t pi+сумма по i:|xi|<t |xi|/t*pi =1/t сумма по i от 1 до бесконечности |xi|*pi=1/t*M|X|. 2) Для Н.С.В. Х. Пусть Х – Н.С.В. с плотностью вероятности р(х). Вероятность того, что |X|>=t, равна сумме интегралов от плотности ...

Скачать
96282
0
40

... измерений на рабочем месте. Чтобы эти службы эффективно выполняли стоящие перед ними задачи необходимо научное, техническое и правовое обеспечение их деятельности. Научной основой МО является метрология - наука об измерениях. Техническую основу МО составляют: система государственных эталонов единиц ФВ; система передачи размеров единиц ФВ от эталонов всем средствам измерений с помощью образцовых ...

Скачать
9105
0
0

... их можно периодически менять, делая вид, что сломался карандаш или кончилась ручка. Один юный талант умудрился на ручке иголкой нацарапать ответы на все вопросы теоретического экзамена в ГАИ. Сигареты - шпаргалки помешаются в патроны сигарет, вместо табака. На сигаретах можно проставит номера билетов или краткое название темы вопроса. Пачка сигарет помещается на стол и лежит там в течении всего ...

Скачать
11137
0
0

... ее в рукав пиджака. Причем прикрепляют шпору на резинке. Держат бумажку в ладони и списывают. А как только на горизонте показался преподаватель, просто отпускают ее, и шпаргалка самостоятельно “запрыгивает” обратно. Бывают, конечно, и более изощренные виды шпаргалок. Алексей М., студент факультета социологии СПбГУ, смастерил для сдачи экзаменов волшебную ручку — с увеличительным стеклышком. ...

0 комментариев


Наверх